| 1937年，"自治领-各省关系皇家委员会"正式成立。但根据委员的名字，人们又称其为"罗厄尔-西罗伊斯委员会"。 委员会于1940年发布了一份关于加拿大政治事务的报告。该报告提出的几乎是一个重建联邦的计划。主要建议是要求自治领用"租用"各省一些征税权的办法来完善已经很广泛的征税权。
作为回报，自治领接管省一级的债务和支付一系列的"调整拨款"。报告表示，1867年《英属北美法案》中给予联邦政府的剩余权力已经转移到各省，但各省在社会服务和教育事业方面所做的还很欠缺。因此报告建议，联邦政府向各省政府妥协，由联邦政府负责失业保险，并建立联邦给各省拨发资助金的制度。 这样联邦有钱但无权，各省有权但无钱的问题就可以迎刃而解。尽管《罗厄尔-西罗伊斯委员会报告》出台的时间比较迟，无法有效地挽救大萧条造成的消极影响，但它所提出的建议和办法为加拿大福利国家的建设奠定了基础。 加拿大经济在20世纪30年代末的恢复得益于政府的有效政策。麦肯齐·金政府增加了对各省的救济援助力度，并将财政赤字吸收进自身的经济恢复政策。联邦政府的这一做法实际上借鉴了经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯的理论，即认为如果私人企业无法创造充足的就业机会，那么政府就应该主动带头去创造工作，即使造成大量的财政赤字也毫无关系。
为了刺激经济，麦肯齐·金政府还在1935至1938年与美国商讨互惠贸易协定，最终决定双方对彼此的进口产品降低一定的关税。经济危机留给加拿大人许多重要的启示。其中之一就是如果政府对经济危机的干预越迅速和越果断，那么危机缓和甚至停止的可能性就越大。遗憾的是，当时的加拿大政府并没有领会这一点。 1931年《威斯敏斯特法案》通过后，加拿大虽然获得了独立国家的地位，但在国际关系问题上，其并未表现出积极的参与热情，反而始终保持着"独善其身"的孤立主义思想。追根溯源，孤立主义思想在加拿大的盛行与当时加拿大的国内国际环境密不可分。 首先，由于受到经济危机的打击，西方各国纷纷推行经济民族主义政策，通过高关税政策以阻挡外国商品进入，保护本国工业发展。此时的加拿大面临的问题不是如何打开外国商品市场，而是如同其他国家一样，努力恢复国内生产，促进民族工业发展。对于纷繁复杂的国际事务，加拿大人并没有多少兴趣。 其次，此时的加拿大国内正面临大量失业的工人和因饥荒而受灾的农民，而这正是联邦政府首先需要处理的紧急问题。对于海外那些受苦受难的异国人，联邦政府实在分身乏术。再次，虽然联邦政府认为加拿大是整个世界的一份子，应当对国际事务承担起必要的责任，但魁北克人反对这种观点。
基于维护国家统一的原因，联邦政府也不得不放弃参与国际事务的打算。最后，加拿大还受到其邻居——具有深厚的孤立主义传统的美国的影响。虽然贝内特政府积极地谋求与英国及英联邦国家加强联系，但麦肯齐·金反对这么做。他认为，无论是从地理上、经济上还是军事上来说，加拿大就是一个北美国家。 在孤立主义思想的影响下，加拿大人就像"住在一个极其耐火的房子里一样，远离任何易燃物品"。当时国际上发生了许多重大事件，但加拿大都在孤立主义原则的基础上拒绝深度参与。在1931年日本发动"九一八事变"时，由于担心会失去重要的贸易伙伴，加拿大拒绝对日本侵略中国的行为进行谴责，并对中日两国接下来发生的冲突不做任何表态。 在1935年意大利法西斯独裁者墨索里尼对埃塞俄比亚发动侵略战争时，当时的国际联盟准备对意大利实行制裁，加拿大驻国际联盟的代表沃尔特·里德尔又进一步提出将石油列入制裁名单。但刚刚重新上任的总理麦肯齐·金考虑到魁北克的法裔加拿大人同情信仰天主教的意大利人，要求避免参与任何不涉及加拿大利益的武装冲突中，因而宣布里德尔的主张并不能代表加拿大政府。 虽然在1936年西班牙内战爆发之际，大约有1000名加拿大志愿者奔赴西班牙前线，参与到共和派对希特勒所支持的佛朗哥政权的作战中，但渥太华始终对西班牙事态的发展保持沉默。此外，麦肯齐·金甚至还在1937年会见了希特勒，并天真地相信这位德国领导人关心的是共产主义的传播，而不是对英、法两国发动战争。
尤其令人感到遗憾的是，当犹太人因逃避纳粹的迫害而来到加拿大时，竟然遭到联邦政府的拒绝，这使得加拿大成为全球接纳逃难犹太人的国家中最不受欢迎的国家之一。整个战争期间，来到加拿大的犹太移民只有5000人，而同时期的墨西哥接纳的犹太移民数是加拿大的5倍。对于拒绝大量接受犹太移民，一位政策制定者曾表示："没有即许多。" 反犹主义在整个加拿大都很盛行，尤其是在魁北克地区，犹太人的风俗习惯、语言和宗教信仰最被他们诟病。在法裔加拿大人的民族主义运动和天主教堂中，经常可以看到嘲弄和蔑视犹太人的行为和现象。当时，加拿大在外交方面进行的唯一积极活动是加强与美国的联系。1938年，美国总统罗斯福访问加拿大，随后在金斯顿女王大学发表演讲。 罗斯福表示，美、加两国是亲密的邻居，当加拿大自治领的领土受到任何其他帝国的威胁时，美国人民不会坐视不理。麦肯齐·金则迅速抛出橄榄枝，承诺加拿大承担其国防的责任，其中包括确保" 敌方部队不能穿越加拿大的领土，经由陆地、海洋或空域到达美国"。最终，在1939年第二次世界大战爆发前，加拿大和美国达成了一份关于北美地区联合防务的非官方协定。这是在孤立主义盛行时期，加拿大与外国所进行的极其罕见的外交联系。 尽管此时的孤立主义在加拿大盛行一时，但随着第二次世界大战的爆发，孤立主义在加拿大开始发生转变。1939年9月1日，德国对波兰发动闪电战，正式揭开"二战"的序幕。两天后，英、法两国宣布与德国处于战争状态，正式对德宣战。与1914年"一战"爆发时的情形不同，当时的加拿大还是英帝国属下的一块自治领，英国的参战意味着加拿大必须参战，除此以外别无选择。 然而25年后，情况却大不相同。作为英联邦的成员国，此时的加拿大已经成为独立国家，有权自主选择是否参加"二战"，而不必再追随英国的步伐。加拿大本可以像美国那样在战争刚爆发时选择中立，即远离欧洲战火，继续实行孤立主义。
但考虑到国内亲英派的情绪，以及与英国和欧洲国家的潜在贸易联系，麦肯齐·金毫不犹豫地表示加拿大政府将加入同盟国，与英、法等国一道对抗法西斯德国，并表示绝不会像"一战"时那样推行强制征兵制。 此举既满足了英裔居民的需求，又消除了法裔居民的担忧，因此获得居民的强烈支持。就在英、法宣布对德作战后的一周，即9月10日，加拿大议会以压倒性多数通过了加入战争的决议。 |
